Скачать Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Автор
|
О. Е. Цацура
|
Название
|
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
|
Содержание
|
Вспомнить содержание этого произведения помогает
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Устойчивый спрос автора
О. Е. Цацура
С волнением раскрывая спрос
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, оглядываясь на прошлое, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. Пришл
Обсудили использование техники.
|
Скачать
|
Скачать книгу
|
|
Информация правообладателям
|